Aplikasi Alat Perdagangan Otomatis di DEX

Seiring dengan penyebaran teknologi blockchain, ekosistem perdagangan cryptocurrency sedang berkembang pesat. Pertukaran Tersentralisasi (DEX) menjadi platform penting untuk perdagangan aset digital karena keuntungan desentralisasi dan transparansi. Matang pasar membawa berbagai alat perdagangan otomatis, di mana MEV (nilai yang dapat diekstrak maksimum) robot adalah program otomatis yang mengeksekusi strategi dan transaksi lainnya di jaringan blockchain. Robot-robot ini mengekstrak nilai maksimum dengan mengatur ulang, menyisipkan, atau menunda transaksi blockchain. Artikel ini akan menganalisis secara mendalam robot sandwich, khususnya definisi, prinsip, cara implementasi, faktor penentu, dan arah optimasi robot sandwich.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan permintaan pasar, robot penjepit telah berevolusi menjadi berbagai jenis untuk menyesuaikan dengan berbagai lingkungan perdagangan dan kebutuhan strategi. Berikut adalah beberapa jenis robot penjepit yang umum:

1. Robot penjepit sandwich: Memantau pesanan besar di kolam perdagangan, mengajukan transaksi dengan biaya Gas yang lebih tinggi sebelum pesanan tersebut resmi dicatat di blockchain, sehingga menyelesaikan transaksi sebelum pengguna. Strategi ini melibatkan penyisipan transaksi sebelum dan sesudah transaksi target untuk memanipulasi harga dan mendapatkan keuntungan.

2. Robot penjepit jenis arbitrase: Fokus pada memanfaatkan perbedaan harga antara DEX untuk memperoleh keuntungan. Membeli aset dengan harga rendah di satu pertukaran, kemudian menjualnya dengan harga tinggi di pertukaran lain untuk mendapatkan profit.

3. Robot Penerbitan Token Baru: Memperhatikan fluktuasi harga saat penerbitan token baru. Segera beli di awal peluncuran token baru di DEX dan jual setelah harga naik untuk mendapatkan selisih.

4. Robot arbitrase kolam likuiditas: melakukan arbitrase dengan memindahkan aset antara kolam likuiditas yang berbeda. Mencari perbedaan harga di kolam yang berbeda, melakukan penyediaan dan penarikan likuiditas untuk menghasilkan keuntungan.

5. Robot Arbitrase Pinjaman Kilat: Memanfaatkan karakteristik pinjaman kilat untuk melakukan perdagangan. Meminjam sejumlah besar dana dalam waktu singkat, mengendalikan harga pasar untuk mencapai arbitrase.

6. Robot Arbitrase Segitiga: Melakukan perdagangan di antara tiga pasangan token yang berbeda, memanfaatkan perbedaan nilai tukar untuk mencapai arbitrase.

Artikel ini akan fokus menganalisis robot sandwich.

Robot Penjepit Sandwich

Robot penjepit sandwich adalah alat perdagangan otomatis yang dirancang khusus untuk menghasilkan keuntungan melalui perdagangan mendahului di DEX. Ini menangkap peluang perdagangan di blockchain dengan cepat, melakukan perdagangan sebelum dan setelah transaksi target, sehingga menghasilkan selisih harga. Inti dari robot ini adalah efisiensi tinggi dan kecepatan tinggi dalam merebut peluang perdagangan.

prinsip

Operasi menguntungkan dari robot sandwich cliper didasarkan pada prinsip dasar berikut:

1. Pre-run: Sebelum pengguna lain mengajukan pesanan beli tetapi belum dibundel ke dalam blok, robot membeli token target dengan harga yang lebih rendah. Ketika pesanan pengguna dieksekusi dan mendorong harga naik, robot dengan cepat menjual untuk mendapatkan selisih harga.

2. Setelah berlari: Sebelum pengguna lain menjual token, robot terlebih dahulu menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ketika pesanan jual pengguna menekan harga, robot kemudian membeli kembali dengan harga yang lebih rendah, sehingga menghasilkan keuntungan.

Keberhasilan robot penjepit bergantung pada pemahaman yang tepat tentang waktu perdagangan dan prioritas tinggi dalam eksekusi perdagangan.

Rencana Implementasi

1. Mendengarkan transaksi secara real-time:

   • Menggunakan koneksi WebSocket untuk menghubungkan ke node blockchain, mendengarkan transaksi yang menunggu untuk dikemas secara real-time.
   • Saring transaksi target, dengan membandingkan field transaction.to atau transaction.from, identifikasi transaksi yang terkait dengan DEX target.

2. Penyaringan dan Penyaringan:

   • Menyaring transaksi yang tidak relevan dengan strategi dan transaksi alamat sendiri, untuk mencegah siklus mati yang disebabkan oleh perdagangan sendiri.

3. Penyesuaian harga Gas secara dinamis:

   • Atur harga Gas yang lebih tinggi, agar penambang memprioritaskan pemrosesan transaksi robot, untuk dieksekusi sebelum pengguna biasa.

4. Dekode data transaksi:

   • Menggunakan antarmuka kontrak pintar untuk mendekode data transaksi, menentukan token dan jumlah yang terlibat dalam transaksi.
   • Berdasarkan informasi dekode, pilih metode pemanggilan kontrak yang sesuai, seperti swapExactETHForTokens atau swapTokensForExactTokens.

Pemikiran Kode

Berikut adalah ide dasar kode untuk implementasi robot sandwich menggunakan ethers.js:

1. Membuat layanan WebSocket yang mendengarkan:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Penyaringan perdagangan:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { jika (transaksi && transaksi.to && transaksi.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaksi.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Menghitung harga Gas:

javascript fungsi calculate_gas_price(aksi, jumlah) { jika (aksi === "beli") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Dekode metode transaksi dan panggil fungsi:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

faktor penentu

Efektivitas dan keberhasilan robot penjepit sangat terkait dengan berbagai faktor:

1. Kecepatan transaksi: Latensi jaringan dan kecepatan respons node secara langsung mempengaruhi waktu respons robot. Menggunakan layanan node berkinerja tinggi dapat mengurangi latensi.

2. Biaya Gas: Dalam memperebutkan prioritas transaksi, biaya Gas adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Diperlukan untuk menemukan keseimbangan antara kecepatan dan biaya.

3. Likuiditas pasar: Likuiditas tinggi membantu dalam eksekusi cepat transaksi besar tanpa secara signifikan mempengaruhi harga pasar. Kekurangan likuiditas dapat menyebabkan peningkatan slippage atau kegagalan transaksi.

4. Keamanan kontrak: Keamanan kontrak target secara langsung berkaitan dengan risiko operasi strategi. Robot harus memiliki kemampuan dasar untuk memverifikasi kode kontrak, agar tidak terjebak dalam kontrak jahat.

5. Lingkungan Persaingan: Mungkin ada beberapa robot penjepit yang bersaing untuk mendapatkan peluang profit di pasar. Ketika persaingan ketat, tingkat keberhasilan perdagangan dan profit mungkin terpengaruh.

Kesimpulan

Robot MEV menyediakan solusi efisien untuk arbitrase di DEX. Dengan analisis waktu nyata dan eksekusi cepat, ia dapat memperoleh keunggulan di pasar. Namun, robot clamping juga menghadapi tantangan persaingan yang tinggi dan risiko yang tinggi. Investor perlu mempertimbangkan secara menyeluruh dalam implementasi teknis, pengendalian risiko, dan strategi pasar untuk tetap kompetitif di pasar cryptocurrency yang terus berubah. Di masa depan, seiring kemajuan teknologi dan perkembangan ekosistem DeFi, robot clamping diharapkan dapat memanfaatkan potensinya di lebih banyak bidang, menciptakan lebih banyak nilai bagi pengguna.