Ứng dụng của công cụ giao dịch tự động trong DEX

Với sự phổ biến của công nghệ blockchain, hệ sinh thái giao dịch tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng. Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã trở thành nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số quan trọng nhờ vào lợi thế về việc loại bỏ trung gian và tính minh bạch. Sự trưởng thành của thị trường đã mang đến nhiều công cụ giao dịch tự động, trong đó robot MEV (giá trị có thể khai thác tối đa) là một chương trình tự động thực hiện các chiến lược và giao dịch khác trên mạng blockchain. Những robot này khai thác giá trị tối đa bằng cách sắp xếp lại, chèn hoặc trì hoãn các giao dịch blockchain. Bài viết này sẽ phân tích sâu về robot kẹp, đặc biệt là định nghĩa, nguyên lý, phương thức thực hiện, các yếu tố quyết định và hướng tối ưu của robot kẹp sandwich.

Với sự tiến bộ của công nghệ và sự thay đổi của nhu cầu thị trường, robot kẹp đã phát triển thành nhiều loại khác nhau để phù hợp với các môi trường giao dịch và nhu cầu chiến lược khác nhau. Dưới đây là một số loại robot kẹp phổ biến:

1. Robot kẹp bánh mì: Lắng nghe các lệnh lớn trong bể giao dịch, trước khi các lệnh này chính thức lên chuỗi bằng cách nộp giao dịch với phí Gas cao hơn để hoàn thành giao dịch trước người dùng. Chiến lược này liên quan đến việc chèn giao dịch trước và sau giao dịch mục tiêu để thao túng giá cả và thu lợi.

2. Robot kẹp kiểu搬砖：Tập trung vào việc tận dụng sự chênh lệch giá giữa các DEX để thu lợi. Mua tài sản với giá thấp ở một sàn giao dịch, sau đó bán với giá cao ở một sàn giao dịch khác để thu lợi nhuận.

3. Robot phát hành token mới: Theo dõi sự biến động giá khi phát hành token mới. Trong giai đoạn đầu khi token mới được niêm yết trên DEX, nhanh chóng mua vào và bán ra sau khi giá tăng để thu lợi nhuận chênh lệch.

4. Robot套利型池 thanh khoản: Thực hiện arbitrage bằng cách chuyển tài sản giữa các hồ thanh khoản khác nhau. Tìm kiếm sự chênh lệch giá giữa các hồ khác nhau, thực hiện các thao tác cung cấp và rút thanh khoản để đạt được lợi nhuận.

5. Robot套利型 vay chớp nhoáng: Sử dụng đặc tính của vay chớp nhoáng để giao dịch. Trong thời gian ngắn, vay một lượng lớn tiền để thao túng giá thị trường nhằm đạt được lợi nhuận.

6. Robot arbitrage tam giác: Thực hiện giao dịch giữa ba cặp token khác nhau, tận dụng sự chênh lệch tỷ giá để thực hiện arbitrage.

Bài viết này sẽ tập trung phân tích robot kẹp sandwich.

Robot kẹp bánh mì

Robot kẹp bánh mì là một công cụ giao dịch tự động, chuyên dùng để kiếm lợi nhuận thông qua giao dịch trước tại các sàn giao dịch phi tập trung. Nó nhanh chóng nắm bắt các cơ hội giao dịch trên chuỗi, thực hiện giao dịch trước và sau giao dịch mục tiêu, từ đó kiếm được chênh lệch giá. Cốt lõi của loại robot này là hiệu suất cao và tốc độ cao trong việc chiếm ưu thế giao dịch.

nguyên lý

Lợi nhuận của robot kẹp sandwich dựa trên các nguyên tắc cơ bản sau:

1. Chạy trước: Trước khi các người dùng khác gửi đơn đặt hàng mua nhưng chưa được đóng gói vào khối, robot mua token mục tiêu với giá thấp hơn. Khi đơn đặt hàng của người dùng được thực hiện và đẩy giá lên, robot nhanh chóng bán ra để thu lợi từ chênh lệch giá.

2. Chạy sau: Trước khi người dùng khác bán token, robot sẽ bán ra trước với giá cao hơn. Khi đơn bán của người dùng làm giảm giá, robot sẽ mua lại với giá thấp hơn, từ đó đạt được lợi nhuận.

Sự thành công của robot kẹp dựa vào việc nắm bắt thời điểm giao dịch chính xác và ưu tiên cao trong việc thực hiện giao dịch.

ý tưởng thực hiện

1. Theo dõi giao dịch theo thời gian thực:

   • Sử dụng kết nối WebSocket với nút blockchain, lắng nghe giao dịch chờ đóng gói trong thời gian thực.
   • Lọc giao dịch mục tiêu, thông qua việc so sánh các trường transaction.to hoặc transaction.from, nhận diện các giao dịch liên quan đến DEX mục tiêu.

2. Lọc và sàng lọc:

   • Lọc bỏ các giao dịch không liên quan đến chiến lược cũng như giao dịch từ địa chỉ của chính mình, ngăn chặn vòng lặp chết gây ra bởi giao dịch tự.

3. Điều chỉnh giá Gas động:

   • Đặt giá Gas cao hơn, để thợ mỏ ưu tiên xử lý giao dịch của robot, nhằm thực hiện trước người dùng thông thường.

4. Giải mã dữ liệu giao dịch:

   • Sử dụng giao diện hợp đồng thông minh để giải mã dữ liệu giao dịch, xác định các mã thông báo và số tiền liên quan trong giao dịch.
   • Dựa trên thông tin giải mã, chọn phương thức gọi hợp đồng phù hợp, chẳng hạn như swapExactETHForTokens hoặc swapTokensForExactTokens.

Ý tưởng mã

Dưới đây là ý tưởng mã cơ bản để triển khai robot kẹp bánh mì sandwich bằng ethers.js:

1. Tạo dịch vụ WebSocket lắng nghe:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

2. Lọc giao dịch:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { nếu (giao dịch && giao dịch.to && giao dịch.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && giao dịch.from !== blackAddress) { // TODO } })

3. Tính giá Gas:

javascript function calculate_gas_price(action, amount) { nếu (hành động === "mua") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. Giải mã phương pháp giao dịch và gọi hàm:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

yếu tố quyết định

Hiệu quả và thành công của robot kẹp liên quan chặt chẽ đến nhiều yếu tố:

1. Tốc độ giao dịch: Độ trễ mạng và tốc độ phản hồi của nút ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian phản ứng của robot. Sử dụng dịch vụ nút hiệu suất cao có thể giảm độ trễ.

2. Phí Gas: Khi chiếm ưu thế trong giao dịch, phí Gas là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Cần tìm kiếm sự cân bằng giữa tốc độ và chi phí.

3. Tính thanh khoản của thị trường: Tính thanh khoản cao giúp thực hiện nhanh chóng các giao dịch lớn mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường. Thiếu tính thanh khoản có thể dẫn đến việc tăng trượt giá hoặc giao dịch không thành công.

4. An toàn hợp đồng: An toàn của hợp đồng mục tiêu liên quan trực tiếp đến rủi ro của hoạt động chiến lược. Robot cần có khả năng xác minh cơ bản mã hợp đồng để tránh giao dịch bị lợi dụng bởi hợp đồng độc hại.

5. Môi trường cạnh tranh: Có thể có nhiều robot kẹp cùng cạnh tranh giành cơ hội lợi nhuận trên thị trường. Khi cạnh tranh gay gắt, tỷ lệ giao dịch thành công và lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng.

Kết luận

MEV bot cung cấp một giải pháp hiệu quả cho việc arbitrage tại DEX. Bằng cách phân tích theo thời gian thực và thực hiện nhanh chóng, nó có thể đạt được lợi thế trên thị trường. Tuy nhiên, bot kẹp cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh cao và rủi ro lớn. Các nhà đầu tư cần xem xét toàn diện về việc thực hiện công nghệ, kiểm soát rủi ro và chiến lược thị trường để duy trì sức cạnh tranh trong thị trường tiền điện tử đang thay đổi liên tục. Trong tương lai, với sự tiến bộ của công nghệ và sự mở rộng của hệ sinh thái DeFi, bot kẹp sẽ có khả năng phát huy tiềm năng trong nhiều lĩnh vực hơn, tạo ra nhiều giá trị hơn cho người dùng.