Автоматизированный инструмент в блокчейн-транзакциях: анализ сэндвич-ботов

На фоне растущей популярности технологии Блокчейн экосистема криптовалютных торгов также быстро расширяется. Децентрализованные биржи (DEX) благодаря своим преимуществам в области децентрализации и прозрачности становятся важными платформами для торговли цифровыми активами. С развитием рынка появляются различные инструменты автоматизированной торговли. Роботы максимальной извлекаемой ценности (MEV) являются автоматизированными программами, предназначенными для выполнения стратегий и других торговых стратегий в Блокчейн-сетях. Они извлекают максимальную ценность, перераспределяя, вставляя или задерживая Блокчейн-транзакции. В данной статье будет подробно рассмотрено определение, принципы, способы реализации, факторы и направления оптимизации клеймеров.

С развитием технологий и рыночным спросом, Боты-щипцы также эволюционировали в различные типы, чтобы соответствовать различным торговым условиям и стратегическим потребностям. Ниже приведены несколько распространенных типов Ботов-щипцов:

1. Роботы для сэндвичей: прослушивая крупные заказы в пуле сделок, они заранее подают свои сделки с более высокой комиссией за Gas до того, как эти заказы будут официально добавлены в Блокчейн, тем самым завершая сделку раньше пользователя. Эта стратегия включает вставку сделок до и после целевой сделки (фронтран и бэкраун), чтобы манипулировать ценами и извлекать из этого прибыль.

2. Клипсы для搬砖型机器人: сосредоточены на получении прибыли за счет ценовых различий между DEX. Они покупают активы по низкой цене на одной бирже, а затем продают их по высокой цене на другой бирже, тем самым получая прибыль. Эта стратегия обычно требует от ботов быстрой идентификации ценовых изменений между различными биржами и быстрого выполнения сделок.

3. Новые токены выпуска Боты: сосредоточены на колебаниях цен во время выпуска новых токенов. В начале запуска нового токена на DEX цена обычно нестабильна и сильно колеблется. Боты-щипцы быстро покупают токены сразу после их запуска и продают их после повышения цены, чтобы получить разницу. Этот тип ботов требует повышенного внимания к динамике выпуска новых проектов и способности быстро размещать заказы.

4. Арбитражные боты для ликвидности: осуществляют арбитраж за счет перемещения активов между различными ликвидными пулами. Они ищут ценовые различия между разными пулами, проводя операции по предоставлению и изъятию ликвидности для получения прибыли. Это требует от ботов эффективного управления ликвидностью и быстрой реакции на ценовые изменения внутри пулов.

5. Боты для арбитража с использованием Flash-кредита: используют особенности Flash-кредита для осуществления сделок. Flash-кредит позволяет пользователям заимствовать значительные суммы денег в одной сделке без необходимости залога. Боты могут использовать эти средства для манипуляции рыночной ценой в короткие сроки для достижения арбитража. Например, используя Flash-кредит, чтобы повысить цену в одном пуле, а затем получить прибыль в другом пуле.

6. Треугольные арбитражные боты: вовлечены в торговлю между тремя различными парами токенов для использования различий в обменных курсах с целью арбитража. Например, получение прибыли путем торговли A/B, B/C, а затем торговли C/A в цикле. Этот тип бота требует сложных расчетов и быстрой способности к выполнению сделок.

В этой статье основное внимание уделяется Ботам для сэндвичей.

Один, Боты для сэндвичей

Сэндвич-夹ки Боты — это инструмент автоматизированной торговли, специально предназначенный для получения прибыли за счет фронт-раннинга на децентрализованных биржах. Он быстро захватывает возможности цепочечного трейдинга, выполняя сделки до или после целевой сделки, зарабатывая на разнице. Ядро сэндвич-夹ки Ботов заключается в высоком уровне эффективности и скорости захвата торговых преимуществ.

II. Принцип работы ботов для сэндвичей

Прибыльные операции с Ботами для сэндвичей основаны на следующих основных принципах:

1. Предварительная покупка: Боты покупают целевой токен по более низкой цене до того, как другие пользователи отправят заказы на покупку, но еще не будут упакованы в Блок. Когда заказы пользователей исполняются и поднимают цену, Боты быстро продают, чтобы получить разницу в цене.

2. Ход сзади: перед тем как другие пользователи продадут токены, боты сначала продают их по более высокой цене. Когда ордера на продажу пользователей снижают цену, боты затем выкупают их по более низкой цене, что позволяет получить прибыль.

Так называемый клей, это торговые пользователи, которые зарабатывают на разнице в цене. Успех клей-роботов зависит от точного определения времени торговли и высокого приоритета выполнения сделок.

Три, реализация идеи

1. Реальное время мониторинга сделок:

   • Используйте WebSocket для подключения к узлам Блокчейн, чтобы в реальном времени отслеживать транзакции, ожидающие упаковки.
   • Фильтровать целевые сделки, сопоставляя поля transaction.to или transaction.from, чтобы определить сделки, связанные с целевым DEX.

2. Фильтрация и отбор:

   • Фильтровать сделки, не связанные со стратегией, а также сделки с собственным адресом, чтобы предотвратить зацикливание, вызванное самоторговлей.

3. Динамическая регулировка цены на Gas:

   • Установите более высокую цену за газ вручную, чтобы майнеры обрабатывали сделки Ботов в приоритете перед обычными пользователями.

4. Декодирование данных транзакции:

   • Используйте интерфейс смарт-контрактов (например, Interface в ethers.js) для декодирования данных транзакций, чтобы определить токены и суммы, участвующие в транзакции.
   • В соответствии с декодированной информацией выберите подходящий метод вызова контракта, такой как swapExactETHForTokens или swapTokensForExactTokens.

Четыре, кодовая идея

Выбрана wss, предоставляемая определённым узлом, скрипт реализован с использованием ethers.js:

1. Создайте слушающий ws-сервис:

JavaScript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = новый ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("ожидание", (tx) => { ТОДО })

2. Отфильтровать эти сделки:

JavaScript WssProvider.on("ожидание", (tx) => { если (транзакция && транзакция.to && транзакция.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && транзакция.from !== blackAddress) { ТОДО } })

3. Также нужен способ определить направление сделки, вручную установить цену газа:

JavaScript функция calculate_gas_price(действие, сумма) { если (действие === "купить") { сумма возврата.add(100000000) // 0.1 Gwei } иначе { сумма возврата.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. метод декодирования сделки, вызов функции:

JavaScript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Пять, факторы решения

Эффективность и успех夹子机器人 связаны с множеством факторов:

1. Скорость交易:

   • Сетевая задержка и скорость ответа узлов напрямую влияют на время реакции Ботов. Использование высокопроизводительных узловых сервисов может уменьшить задержку.

2. Газовые расходы:

   • При захвате приоритета в сделках стоимость Gas является важным фактором. Слишком высокая стоимость Gas может поглотить прибыль, поэтому необходимо найти баланс между скоростью и затратами.

3. Рыночная ликвидность:

   • Высокая ликвидность способствует быстрому исполнению крупных сделок без значительного влияния на рыночную цену. Недостаточная ликвидность может привести к увеличению проскальзывания или к неудаче сделки.

4. Безопасность контракта:

   • Безопасность целевого контракта напрямую связана с рисками стратегии. Боты должны обладать базовыми возможностями для проверки кода контракта, чтобы избежать использования сделок злыми контрактами.

5. Конкурентная среда:

   • На рынке может существовать несколько Ботов, одновременно конкурирующих за возможности получения прибыли. При жесткой конкуренции вероятность успешной сделки и прибыль могут пострадать.

Вывод

MEV Боты предоставляют эффективное решение для арбитража на децентрализованных биржах. Путем анализа в реальном времени и быстрой реализации, они могут получить преимущество на рынке. Однако, Боты с夹子 также сталкиваются с высокой конкуренцией и высокими рисками. Инвесторы должны всесторонне рассмотреть техническую реализацию, контроль рисков и рыночные стратегии, чтобы оставаться конкурентоспособными на постоянно меняющемся рынке криптовалют. В будущем, с развитием технологий и расширением экосистемы DeFi, Боты с夹子 могут проявить свой потенциал в большем количестве областей, создавая для пользователей больше ценности.